MATLAB pare handel strategie Hierdie demo gebruik MATLAB en die tegniese ontleding (TA) Ontwikkelaars Gereedskap om te skep en te toets 'n paar handel strategie. Die TA Ontwikkelaars toolbox komplimenteer die bestaande rekenaar Finansies gereedskapkaste deur die byvoeging van 'n gevorderde back testing funksies soos portefeulje back testing, berekening van standaard handel statistieke en 'n interaktiewe grafiese gebruikerskoppelvlak wat dit moontlik maak die toepassing van tegniese aanwysers via drapdrop. Voorbeeld: Australia - Canada verspreiding Die eerste stap in die skep van 'n paar handel strategie is die keuse van twee finansiële instrumente wat histories gekorreleer. Die pare handel strategie neem voordeel van korttermyn divergensie deur 'n kort posisie in een instrument en 'n lang posisie in die ander. Die strategie aanvaar dat die paar sal saam in die lang termyn. Deur kort in een instrument en lank in die gekorreleer instrument hierdie strategie is markneutrale. Byvoorbeeld, as die aandelemark ineenstort winste uit kortsluiting een instrument moet die verliese van die lang posisie verreken. In hierdie demo gebruik ons die feit dat Australië en Kanada is twee hulpbronryke lande wat 'n ekonomiese en statistiese korrelasie het as hier verduidelik: Aflaai van die data Vir die pare handel strategie gebruik ons die iShares MSCI Australia Index (EWA) as 'n plaasvervanger vir die Australiese ekonomie en die iShares MSCI Kanada indeks (EWC) as 'n plaasvervanger vir die Kanadese ekonomie. Die data kan afgelaai word vanaf Yahoo Finansies deur die getyahoo10.m script uit die MATLAB lêer ruil. getyahoo10.m downloads 10 jaar van daaglikse data van Yahoo Finansies en slaan die afgelaaide lêers in die gespesifiseerde gids. Die afgelaai data kan dan ingevoer in die TA Ontwikkelaars Gereedskap soos hier beskryf: Die skep van 'n nuwe strategie m-lêer A handel strategie bestaan uit 'n MATLAB funksie met 'n enkele parameter genoem sys. Die sys parameter bevat handel stelsel data soos die oop, hoog, laag en naby pryse van 'n voorraad of 'n toekoms. Ons sal toe - en uittrede handel reëls toe te voeg tot hierdie handel strategie m-lêer. Geen addisionele skryf van back testing kode vereis. Die backting en prestasie-evaluering is al hanteer word deur die tegniese ontleding (TA) Ontwikkelaars Gereedskap. Die leë handel strategie moet soortgelyk hierdie en bedieners as 'n beginpunt vir elke handel strategie te kyk. Definiëring van die primêre en sekondêre simbole In ons handel strategie het ons begin met die definisie van die simbool name van die primêre en sekondêre instrumente, asook die naam dophoulys wat gekies is tydens die data invoer. Om hierdie waardes in veranderlikes kan maklik later aanpassing van die strategie om ander pare. Trading parameters Trading parameters kan gebruik word in 'n parameter sweep. As ons nie loop 'n parameter sweep, sal hierdie parameters standaard om die tweede parameter geslaag om die funksie 'GetTradingParameter. Berekening en plot die verhouding, gemiddelde, standaardafwyking en Z-telling Verhouding tussen primêre (EWA) en sekondêre (EWC) Standaard afwyking Bereken die z-telling en plot die drumpel. Die Z-telling dui hoeveel standaardafwykings n waarneming is bo of onder die gemiddelde. Primêre toegang en uitgang-seine ZScoreUpper verstek na 1.5 en ZScoreLower verstek na 1. So betree ons 'n kort posisie in die primêre (EWA) wanneer die z-telling oorskry 1.5 standaardafwykings (boonste rooi lyn) en die uitgang van die kort posisie wanneer die z-telling laer 1 standaard afwyking (boonste groen lyn). Voeg lang posisie wanneer die z-telling laer -1,5 standaardafwykings (laer rooi lyn) en uitgang lang posisie wanneer die z-telling styg bo -1 standaardafwykings (laer groen lyn). Sekondêre toegang en uitgang-seine Skakel oor na die sekondêre konteks (EWC). Alle funksies genoem na 'SwitchSymbol' uitgevoer word op die secordary simbool tot 'RestoreSymbol' genoem word. Back testing die strategie Tik 'tadeveloper' in die MATLAB command prompt om oop te maak die TA Ontwikkelaars grafiese gebruikerskoppelvlak. Klik Lêer & gt; Oop vanaf die spyskaart en gaan na die plek waar jy die PairsTradingStrategy. m strategie gered en die lêer oop te maak. Voor die uitvoering van die strategie, moet ons eers 'n paar parameters. In die onderste regterkantste hoek is 'n venster genoem Properties. Dit venster bevat belangrike uitvoering parameters. Ons sal die aanvangskapitaal vir die simulasie te 100000 Die posisie soort is ingestel op 'Persent en die posisie bedrag is ingestel op 50, wat beteken dat 50% van die beskikbare kapitaal gebruik word per handel. Maak seker dat die dophoulys wortel node is gekies in die venster simbole. Jy moet die backtest paneel sien. Klik op die groen knoppie Speel die begin van die simulasie. prestasie-evaluering Wanneer die strategie suksesvol uitgevoer word, die blad 'Statistiek' beskikbaar. Dit wys verskeie handel statistieke soos die geannualiseerde opbrengs, Sharpe Ratio, Sortino verhouding, Ulkus indeks Aantal ambagte en nog vele meer. Hierdie statistieke is verdeel in 'Alle' (vir alle gesimuleerde ambagte), 'Lang' (lang net ambagte) en 'Kort' (kort net ambagte). Benewens die bladsy statistieke, 'n lys van al uitgevoer ambagte en 'n aandele kurwe word bereken en vertoon. parameter sweep Tot dusver het ons 1.5 as 'n boonste drumpel en 1 as 'n laer drempel vir die Z-telling op en af van ons verspreiding posisie. MATLAB maak dit maklik om 'n parameter sweep uit te voer om uit te voer deur middel van 'n aantal waardes om die optimale parameterwaardes bepaal. Die stappe wat betrokke is by die bestuur van 'n parameter sweep verduidelik hier MATLAB Algo Trading onder die subopskrif "Parmeter Optimization. Ons het 'n parameter sweep en stel die reeks vir die onderste grens drumpel 0-1 en die reeks vir die boonste grens drumpel van 1 tot 2. As die veranderlike te optimaliseer ons besluit het om die Sharpe verhouding, maar enige ander metrieke (bv Totaal Wins , Sortino verhouding ens) gebruik kan word. Die resultaat kan gesien word in die oppervlak / Contour plot hieronder. MATLAB pare handel strategie Hierdie demo gebruik MATLAB en die tegniese ontleding (TA) Ontwikkelaars Gereedskap om te skep en te toets 'n paar handel strategie. Die TA Ontwikkelaars toolbox komplimenteer die bestaande rekenaar Finansies gereedskapkaste deur die byvoeging van 'n gevorderde back testing funksies soos portefeulje back testing, berekening van standaard handel statistieke en 'n interaktiewe grafiese gebruikerskoppelvlak wat dit moontlik maak die toepassing van tegniese aanwysers via drapdrop. Voorbeeld: Australia - Canada verspreiding Die eerste stap in die skep van 'n paar handel strategie is die keuse van twee finansiële instrumente wat histories gekorreleer. Die pare handel strategie neem voordeel van korttermyn divergensie deur 'n kort posisie in een instrument en 'n lang posisie in die ander. Die strategie aanvaar dat die paar sal saam in die lang termyn. Deur kort in een instrument en lank in die gekorreleer instrument hierdie strategie is markneutrale. Byvoorbeeld, as die aandelemark ineenstort winste uit kortsluiting een instrument moet die verliese van die lang posisie verreken. In hierdie demo gebruik ons die feit dat Australië en Kanada is twee hulpbronryke lande wat 'n ekonomiese en statistiese korrelasie het as hier verduidelik: Aflaai van die data Vir die pare handel strategie gebruik ons die iShares MSCI Australia Index (EWA) as 'n plaasvervanger vir die Australiese ekonomie en die iShares MSCI Kanada indeks (EWC) as 'n plaasvervanger vir die Kanadese ekonomie. Die data kan afgelaai word vanaf Yahoo Finansies deur die getyahoo10.m script uit die MATLAB lêer ruil. getyahoo10.m downloads 10 jaar van daaglikse data van Yahoo Finansies en slaan die afgelaaide lêers in die gespesifiseerde gids. Die afgelaai data kan dan ingevoer in die TA Ontwikkelaars Gereedskap soos hier beskryf: Die skep van 'n nuwe strategie m-lêer A handel strategie bestaan uit 'n MATLAB funksie met 'n enkele parameter genoem sys. Die sys parameter bevat handel stelsel data soos die oop, hoog, laag en naby pryse van 'n voorraad of 'n toekoms. Ons sal toe - en uittrede handel reëls toe te voeg tot hierdie handel strategie m-lêer. Geen addisionele skryf van back testing kode vereis. Die backting en prestasie-evaluering is al hanteer word deur die tegniese ontleding (TA) Ontwikkelaars Gereedskap. Die leë handel strategie moet soortgelyk hierdie en bedieners as 'n beginpunt vir elke handel strategie te kyk. Definiëring van die primêre en sekondêre simbole In ons handel strategie het ons begin met die definisie van die simbool name van die primêre en sekondêre instrumente, asook die naam dophoulys wat gekies is tydens die data invoer. Om hierdie waardes in veranderlikes kan maklik later aanpassing van die strategie om ander pare. Trading parameters Trading parameters kan gebruik word in 'n parameter sweep. As ons nie loop 'n parameter sweep, sal hierdie parameters standaard om die tweede parameter geslaag om die funksie 'GetTradingParameter. Berekening en plot die verhouding, gemiddelde, standaardafwyking en Z-telling Verhouding tussen primêre (EWA) en sekondêre (EWC) Standaard afwyking Bereken die z-telling en plot die drumpel. Die Z-telling dui hoeveel standaardafwykings n waarneming is bo of onder die gemiddelde. Primêre toegang en uitgang-seine ZScoreUpper verstek na 1.5 en ZScoreLower verstek na 1. So betree ons 'n kort posisie in die primêre (EWA) wanneer die z-telling oorskry 1.5 standaardafwykings (boonste rooi lyn) en die uitgang van die kort posisie wanneer die z-telling laer 1 standaard afwyking (boonste groen lyn). Voeg lang posisie wanneer die z-telling laer -1,5 standaardafwykings (laer rooi lyn) en uitgang lang posisie wanneer die z-telling styg bo -1 standaardafwykings (laer groen lyn). Sekondêre toegang en uitgang-seine Skakel oor na die sekondêre konteks (EWC). Alle funksies genoem na 'SwitchSymbol' uitgevoer word op die secordary simbool tot 'RestoreSymbol' genoem word. Back testing die strategie Tik 'tadeveloper' in die MATLAB command prompt om oop te maak die TA Ontwikkelaars grafiese gebruikerskoppelvlak. Klik Lêer & gt; Oop vanaf die spyskaart en gaan na die plek waar jy die PairsTradingStrategy. m strategie gered en die lêer oop te maak. Voor die uitvoering van die strategie, moet ons eers 'n paar parameters. In die onderste regterkantste hoek is 'n venster genoem Properties. Dit venster bevat belangrike uitvoering parameters. Ons sal die aanvangskapitaal vir die simulasie te 100000 Die posisie soort is ingestel op 'Persent en die posisie bedrag is ingestel op 50, wat beteken dat 50% van die beskikbare kapitaal gebruik word per handel. Maak seker dat die dophoulys wortel node is gekies in die venster simbole. Jy moet die backtest paneel sien. Klik op die groen knoppie Speel die begin van die simulasie. prestasie-evaluering Wanneer die strategie suksesvol uitgevoer word, die blad 'Statistiek' beskikbaar. Dit wys verskeie handel statistieke soos die geannualiseerde opbrengs, Sharpe Ratio, Sortino verhouding, Ulkus indeks Aantal ambagte en nog vele meer. Hierdie statistieke is verdeel in 'Alle' (vir alle gesimuleerde ambagte), 'Lang' (lang net ambagte) en 'Kort' (kort net ambagte). Benewens die bladsy statistieke, 'n lys van al uitgevoer ambagte en 'n aandele kurwe word bereken en vertoon. parameter sweep Tot dusver het ons 1.5 as 'n boonste drumpel en 1 as 'n laer drempel vir die Z-telling op en af van ons verspreiding posisie. MATLAB maak dit maklik om 'n parameter sweep uit te voer om uit te voer deur middel van 'n aantal waardes om die optimale parameterwaardes bepaal. Die stappe wat betrokke is by die bestuur van 'n parameter sweep verduidelik hier MATLAB Algo Trading onder die subopskrif "Parmeter Optimization. Ons het 'n parameter sweep en stel die reeks vir die onderste grens drumpel 0-1 en die reeks vir die boonste grens drumpel van 1 tot 2. As die veranderlike te optimaliseer ons besluit het om die Sharpe verhouding, maar enige ander metrieke (bv Totaal Wins , Sortino verhouding ens) gebruik kan word. Die resultaat kan gesien word in die oppervlak / Contour plot hieronder.
No comments:
Post a Comment